?

Log in

dotnettrading

Recent Entries

dotnettrading

View

Navigation

January 3rd, 2012


В 2008-м году наша команда разработчиков и трейдеров выпустила книгу по торговле индесом S&P500 mini. Это была первая книга по анализу объемов, которая попала в сеть.




30 декабря была выпущена вторая книга, можно сказать - продолжение первой.


В ней изложен взгляд на анализ общих и тиковых объемов, а также на концепцию разработки торговых стратегий, на базе объема. Книга небольшая, но полагаем что в ней Вы найдете полезную информацию.








November 10th, 2011

S&P vs. CL context charts

Share

Анализ последней недели S&P vs. CL. На данных графиках, цена нефти выражена в ценах S&P в процентном изменении.

Я не стал отображать объем по нефти чтобы не засорять график - указаны места где он образуется (свыше 200лот по тикам)

Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений  Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений

Читать далее

November 8th, 2011

Gold vs. DX chart

Share
Спред между золотом и долларовым индексом с дальностью в три недели. Внутри дня интересно работает, на недельны отрезках также.

Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений

Читать дальше..

October 28th, 2011

Идея низкой ликвидности и ленты, которая чуть ранее освещалась, еще раз подтвердилась в процессе исследования истории на австралийском долларе(6A) и иене(6J).

Нельзя утверждать что это неликвидные рынки, но по сравнению с Euro-Fx или S&P все таки менее ликвидные.
На откатах от ленты отлетает мистическим образом.
6A:



6J:



Хотя если уже и говорить про мистику, то взгляните на нефть - на одном из отрезков времени три раза по 111 лот и три раза по 100.
CL:


Статистической ценности в этом нет, но само явление интересное.
На очереди стоит NG (Natural Gas) и US bonds, которые не получалось посмотреть из-за специфики котировки.

October 21st, 2011

(no subject)

Share
Добавлено окно реал-тайм Time&Sales с разделением по биду/аску.


Обновление до версии 1.6.5 доступно.

http://www.visualvolume.net/

September 30th, 2011

Евро

Share
Текущая ситуация по евро.

Имеем одиночный выброс на европе, в районе рейтинговых объемов понедельника.


Рекомендую обратить внимание на этот объем.

http://www.visualvolume.net/

September 15th, 2011

T&S +Euro

Share
Решил на досуге поэкспериментировать с Time&Sales
по евро


Смотреть дальше...

September 8th, 2011

работа с Zen-Fire

Share

Многие слышали о Zen-Fire, так же как о бесплатном API, который реализован на трех языках: С++, Java и .NET(Vb, C# etc.). Несмотря на то, что есть подробная документация, в этом посте рассмотрим подключение к данным Zen-Fire пошагово.



Для реализации необходимо иметь опыт работы с C# (будет рассматривать пример именно на нем), хотя бы на начальном уровне. Скачать API можно с официального форума.

После создания .net приложения, для подключения к Zen-Fire, необходимо создать соединение, наподобии того как это делает NinjaTrader или MarketDelta.

Читать дальше

September 6th, 2011

В блумберге есть замечательная возможность строить чарты и вести визуальное сравнение инструментов.

Особенно мне нравится вариант S&P и рисковой корзины(*Rb - risk basket). На zerohedge попалась на глаза картина, которая смотрится уж очень заманчиво.


25-го видна раскоррелляция в шорт, когда индекс заметно отклоняется от Rb.

26-го - в лонг, и с этого дня пошло очень сильное расхождение.

Читать далее...

August 30th, 2011

S&P vs. risk basket

Share

Спред между S&P и рисковой корзиной:

смотреть

Powered by LiveJournal.com