?

Log in

dotnettrading

Раскорреляция S&P - risk basket

dotnettrading

Раскорреляция S&P - risk basket

Previous Entry Share Next Entry
В блумберге есть замечательная возможность строить чарты и вести визуальное сравнение инструментов.

Особенно мне нравится вариант S&P и рисковой корзины(*Rb - risk basket). На zerohedge попалась на глаза картина, которая смотрится уж очень заманчиво.


25-го видна раскоррелляция в шорт, когда индекс заметно отклоняется от Rb.

26-го - в лонг, и с этого дня пошло очень сильное расхождение.

Читать далее...
Powered by LiveJournal.com