?

Log in

dotnettrading

Recent Entries

dotnettrading

View

Navigation

Skipped Back 10

August 28th, 2011

Недавно удалось встретиться и пообщаться с людьми из NY, которые 10+
лет занимаются разработками спекулятивных и инвест. стратегий, после
чего появилось желание дать вполне объективное описание процесса
разработки стратегий/систем/hft с высокой степенью надежности и низкими рисками.

Читать дальше..

August 24th, 2011

Software plans

Share






В сентрябре должна выйти real-time версия платформы, сейчас пока на стадии тестирования.



О софтверных планах:

  • Многообещающий посковик графических и объемных сетапов. Поиск не будет базироваться на жестких правилах, машина будет сама искать похожие ситуации по реверсивному алгоритму причина->следствие и визуализировать их на графике.

  • Поисковик консолидаций. Обычная вещь, но полезная. Консолидации так или иначе расторговываются.

  • Поисковик раскорреляций + time&sales. Чем то похоже на pair trading, но нужно сделать профессиональный движок для поиска неэффективностей.

  • Поисковик расхождений по времени на коррелируемых инструментах.

  • Поисковик драйвера. Объем на одном инструменте может привести в движение смежные рынки(золото-серебро, SPY->S&P mini etc.)

  • Real-time OTC сделки. Сложно - но возможно.


Торговля:
Летом не особо густо, пара сделок по евро и одна по золоту, пока на такой волатильности работать можно только с евро. Радует что падение о котором много шума в сети не принесло убытков.

August 12th, 2011

На любом даже самом ликвидном рынке есть "слабые" участки с относительно низкой ликвидностью, в европейское и азиатское время, так же в конце американской сессии, когда котировка движется на низком объеме. Это можно использовать для обнаружения спекулятивных выбросов, которые на слабом рынке приводят к его коррекции. На америке такое проделать сложно из-за шума, к тому же не обойтись без дополнительных фильтров.

Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений
 

Отмечены одиночные выбросы только в вышеописанное время. Избежать большинства убыточных сделок возможно с применением дополнительной фильтрации по консолидациям и скорости набора объема.

Something interesting..

Share


Давно замеченная идея, но пока толком не реализованная.
Крупный крайний вверху/внизу кластера объем с удалением не более 1 тика от границы.
Срабатывает довольно часто, сделки технические, направление заранее известно. Лучше смотреть минутки.



 

Подлежит автоматизации в будущем, руками такое торговать определенно не стоит.
Точка входа по рынку - опасно, особенно на трендовом движении. Лучше смотреть при подходе на уровни (любые представляющие интерес на рынке) + time&sales.

August 3rd, 2011

Gold 03aug

Share
http://www.visualvolume.net/

Ниже сделка с высокой вероятностью, главное не проспать. 480 лот за ~5 секунд после стремительного роста.
Целесообразно сегодня отследить американскую сессию -> выйдут выше 1676 - однозначно шорты на объеме.

July 29th, 2011

S&P+Gold

Share

Как отработали S&P и золото:

http://www.visualvolume.net/2011/07/current-situation.html

today's events (euro)

Share
http://www.visualvolume.net/

Привязка объема к определенному событию может принести положительные плоды.
Сегодня перед GDP на европе (6E):


В предыдущем сообщение были две покупки, по модели падения 2-3 дней и больше на этапе истощения рынка, о чем и символизирует тиковый объем, появляясь в таких точках.

Эта покупка точно такая же, на повышенной волатильности пока пишу пост уже + 100пп.



На базе таких показателей можно стоить реверсивные краткосрочные стратегии, фильтруя крупными принтами и интенсивностью набора объема.

По статистике - покупки на падениях срабатывали в 2-3 раза чаще чем покупки на пробитиях.
Так же нужно проследить за тиковыми консолидациями на следующей неделе, думаю войдет крупная рыба по основным ликвидным инструментам.


 

July 26th, 2011

Евро

Share

Понимаю что задним числом не многим интересно, но сейчас совсем нет времени следить за рынком и выкладывать информацию по мере ее поступления, так как занят разработкой платформы и исправлением багов.

Прошедшие три недели по евро по консолидациям Time&sales:

Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений

 

Как видно - контр.тренд рассчитывается после падения 2-3 дней минимум - особо красиво - европейская сессия 12-го июля (для европы >800 лот это много).
На этапе роста, когда рынок набирает обороты, объемы идут в пробитие.

http://www.visualvolume.net/
 

July 22nd, 2011

Software

Share
В середине августа (возможно раньше) планирую выложить real-time версию платформы с базой данных и инструментами для анализа Time&Sales.
Работать будет на Zen-Fire, так как пока это более удобный вариант. Осенью думаю подключить IqFeed вместе с акциями, если появится интерес к инструментам.
Программа будет коммерческой  - так как вложено большое количество труда не считая затратной части, но будет возможность для тестирования на протяжении недели.
Терминал NinjaTrader 7 для меня отойдет на второй план, и будет использоваться только для исполнения.

Читать дальше на visualvolume.net

June 12th, 2011

Euro short

Share
Из интересных событий на прошлой неделе - шорт по евро. Объем без церемоний залили в индекс доллара, причем не просто какой-то там объем, а почти 1800 лот за пару минут, и днем позже, прямо перед новостями еще 2500 лот в мгновение.

По евро же - тишина, как будто бы ничего и не было.

Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений

Читать дальше...
Powered by LiveJournal.com